动量指标-MACD

动量指标和波动率指标,有很多人认为很相似,但两者其实有巨大的不同,波动率通常用于辅助判断趋势的发生,但没法单独使用,而动量指标可以直接用于判断趋势,像布林带指标,其实不能算波动率指标,而是动量指标。

指数平滑移动平均线MACD

Moving Average Convergence Divergence,简称MACD。很多人以为MACD是均线指标,其实不是,它是一种动量指标。

MACD首先是算出两根线,然后两根线在不停的移动,它们之间的差值也在不断的变化,所以可以做出这个差值的曲线,也就是MACD线。计算步骤:

计算EMA(12)和EMA(26),这个12天和26天是一般的约定,也可以选用其他的。 然后EMA(12)-EMA(26)得到一个差值,这个差值画出的线是第一根线叫DIF,叫差离值线。 然后将DIF作为价格,在以此计算9日的指数移动平均线(EMA),计算出第二根线DEA或者DEM,叫信号线。 最后算出两条线的差,得到直方图。

所以MACD其实涉及到3根线,DIF线,DEM线,和0轴线:如图:

macd1.png

MACD背后的思想是什么?首先前面提过,EMA是一种价格的均值计算方法,越是较近期的价格,权重越高,所以EMA(12)只计算近期12天,而EMA(26)计算的是近期26天,所以显然EMA(12)更能反映近期价格,所以两者之差是一个近期价格相对远期价格的涨跌,也就是DIF。

所以DIF可以为正,也可以为负,如果为正,表示近期均价比远期均价高,反之,是近期均价比远期均价低。这里其实是判断DIF线和0轴线。

接下来,可以认为近期均价和远期均价的差值,也是有上限和下限的,并且也是要围绕均值运动的,所以最后算一下均值得到DEM线,DEM肯定比DIF变化慢,称为慢线,而DIF称为快线。

然后可以观察两条线的变动来辅助分析。根据均线思想,两条线不会一直分离太远,总有回归靠近的一天,不过这里是指价格差值的均值回归,另外,直方图中的绿色和红色柱子能很方便地让人看到两根线的差值。

MACD指标的缺点

  • MACD在盘整局面时失误率较高,(因为波动速度太快,MACD有一定延迟性)但如果配合RSI、KDJ、stoch等震荡指标可适当弥补缺点。
  • MACD主要用于对中长期的上涨或下跌趋势进行判断,当价格在短时间内上下波动较大时,因MACD的移动相当缓慢,所以不会立即对价格的变动产生买卖信号。

MACD指标的实战技巧–如何减少误差,提高判断正确率

  1. “MACD底部出现两次金叉”。
  2. 当快线、慢线指标处于0轴以下的时候,如果短期内连续形成两次金叉,则在第二次金叉的时候,可能会发生真正的反转向上。(当MACD指标在底部出现一次金叉的时候,也有可能出现上涨行情,但两次金叉成功的概率会更高一些)
  3. 第一次在底部出现金叉很有可能是一次下跌过程中的反弹而已,如果激进的多单进场很有可能被短期套牢。当第二次出现金叉的时候说明空头势力即将耗尽,多头马上开始主导市场的走势,受到一段时间的空头打压后,多头的能量会瞬间爆发产生价格暴涨。
  4. 配合蜡烛图的走势增加判断正确率。(1)出现了“底背离”或者底背离的信号;(2)底部的“启明星”、“十字星”“刺透”等反转信号。
  5. 利用周线中的MACD指标分析比日线的MACD指标效果好。
  6. 当快线和慢线两线在零轴下方时,两线由下跌的趋势转向横盘,当快线上穿慢线形成的金叉是较佳的短线买入时机。注意两线与零轴线的距离越远越有参考价值。

百分比价格振荡器PPO

PPO指标,Percentage Price Oscillator,和macd的计算非常类似,思想也差不多。

MACD计算DIF是EMA(12)-EMA(26),得到差离值线,而PPO计算DIF是 [EMA(12)-EMA(126)]/EMA(26)

所以是一个百分比,然后同样的公式计算出信号线DEM和直方图。

PPO的思想和MACD是完全一样的,只不过是用百分比来显示。

动量指标MI

动量指标,Momentum Index,又叫MTM指标,是一种计算非常简单的指标,公式如下: MTM=100*收盘价/n日前的收盘价

N不易选太大,一般可以选10。

MTM常用方法有两种。第一种,根据所有历史收盘价的数据统计,得到MTM的历史最大值和历史最小值,然后观察当前MTM线离最大值和最小值的距离,当靠近时就要小心趋势翻转了。

第二种是分别计算不同的时间段的MTM值,比如画10天和20天的MTM线,如果两条线距离越来越远,表示不同时期的动量差距越来越大,可以判断是否要回归靠近了,可以结合其他数据分析是否会有趋势翻转和突破。

能量潮指标OBV

能量潮指标,On Balance Volume,简称OBV。计算很简单: 当天的obv=前一日的obv+当天成交量净值

如果当天的收盘价大于前一天的收盘价,则成交量净值为正,如果收盘价小于前一天的收盘价,则成交量净值为负,如果收盘价等于前一天的收盘价,则净值为0.

所以一个不断上涨的股票,比如苹果、微软的股票,它们的obv值长期来看当然是越来越大。

所以obv不是单独使用的,可以使用均值回归的思想,算出30天的obv简单移动平均线,然后再和obv线对比,观察两条线是否越来越分离,如果分离太远,可能就会出现趋势翻转,使得两条线靠近。

当然也可以配合其他指标来判断是否有趋势突破。

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