期货合约可以是有效且高效的风险管理或交易工具。它们的表现主要是两个维度：赚钱还是亏钱，这取决于入场的价格点位和市场价格相对您的持仓的涨落。
但对于期权，则有更多的维度（或影响因素），会对期权的价格或期权费起作用。
每一种不同因素对期权费的影响都有衡量指标。这些衡量指标一般以希腊字母称呼，统称为风险系数或“希腊值”。
我们已经分别讨论了每一个希腊值，理解他们并非独立运行而是随市场条件变化而动态地调整，这一点十分重要。
举例
假设期货价格是980。行权价为1000的看涨期权价格为12：
Delta为40
Gamma为0.50
Theta等于0.20
Vega等于0.10
波动率为15%。
如果市场价在两周内上升至1000（上涨20点），而波动率下降至14%（下降1点），那么，该期货最终的期权费是多少？
让我们来逐一了解这些希腊值。
Delta单独对期权费的影响将是0.40 x 20 等于8个点的变动。
要计算由Gamma给Delta带来的变化，我们将Gamma系数0.50乘以20点的变动，得到额外10个点的Delta变动。这使得期权Delta从40变为50。
Delta初值为40 ，标的每变动20，将产生8个点的变化。新的Delta为50，将使期权费出现10个点的变动。标的变动20个点，Delta从40变为50，因此我们取均值45。这将会产生9个点的新期权费。
要计算Theta或时间价值的衰减，用Theta值0.20乘以14天，等于负2.8
Vega效应的计算是用波动率的变动乘以Vega值。
Vega-1 x 0.10 = -0.1
我们现在可以加上这些值，获得新的期权费。
原期权费 + Delta + Theta+ 波动率
现在的期权费是18.1
结论
您现在应该更深入的了解希腊值是如何共同发挥作用的。识别期权的价格变量是期权交易的必要组成部分。