期货交易策略读书笔记

前言

  • 市场永远是对的。
  • 只有时刻惦记着损失,利润才可以照顾好他自己。
  • 判断趋势错误时就立即砍仓出场。
  • 斯塔利克罗两部著作《期货交易策略》《职业期货交易者》。
  • 期货交易,暴利是目标,不要去参与短线交易、挤油交易。
  • 只有在市场出现强烈趋势特性,或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势,才能进场。
  • 顺势而为的仓位可以给你带来丰厚的利润,因此千万不要提前下车、保持仓位不动,直到你客观分析之后发现,趋势已经反转或者就要反转。
  • 期货交易,暴利是目标。
  • 从1.8w美元增值到100w美元。
  • 失败的投资者总是根据情绪而非纪律,依据感觉而非逻辑,凭借主观而非客观而交易。
  • 一流的策略和战术是一切成功交易的关键。
  • 不应仅仅满足于获取利润,暴利必须成为你的目标。

第一部分 期货交易策略和战术

  • 始终如一的交易策略虽然是交易成功的核心要素,但还必须具备三个素质:纪律!纪律!还是纪律!
  • 我们努力奋斗,就是为了即使不能锦上添花,也能全身而退。
  • 你必须放大胆子,而且必须做对才行。
  • 能够持续不断赚大钱的交易者,是那些建立长期仓位的人,他们往往是顺势交易者。
  • 至理名言:“趋势是你的朋友”;”斩掉亏损,让利润奔跑“;”最早的亏损是最廉价的亏损“
  • 总结必备战术,这些战术构成基本策略的本质:1、只有在市场出现强烈趋势特性,或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势,才能进场。2、顺势交易,有如下几个减仓点一是趋势新突破点,二是横盘整理显著趋向某个方向突破点,三是上涨趋势回调支撑点或下跌趋势反弹压力点。3、顺势而为的仓位可以给你带来丰厚的利润,因此千万不要提前下车。4、如果你建的仓位符合大势,而且市场证明你是顺势交易,你可以在2中的技术反转处做金字塔式加仓。

    金字塔加仓.jpeg

    5、保持仓位不动,直到你客观分析之后发现,趋势已经反转或者就要反转。6、如果市场趋势很不利,没有和你站在同一边,要快跑!

  • 至理名言:“趋势是你的朋友”;”斩掉亏损,让利润奔跑“;”最早的亏损是最廉价的亏损“
  • 世界上没有任何系统和技术交易方法能永保胜利,将来也不会有。但是,我们可以找到很多不错的系统。如果使用得当,再加上优秀的交易策略和资金管理(当然包括不要建立过大的仓位,也不用频繁交易),可以让交易者有能力做到长期赚钱。让交易者赚钱的仓位赚得更多,亏钱的仓位亏得更少。
  • 不让丰厚的利润变成亏损。
  • 把事情简单化尤其重要。
  • 市场只有一个方向,不是多头,也不是空头,而是做对的方向。
  • 成功交易者最重要的素质:严守纪律,依赖自己,实事求是。
  • 把注意力重点放在趋势跟踪上,而不是趋势预测上。
  • 金融市场放之四海皆准的真理:知者不言,言者不知。
  • 自己分析市场,部署好策略和战术,不要让别人知道。

第二部分 价格趋势分析与研判

  • 当你所建仓位正好是顺势的,而且坐拥利润,不管仓位多大,都不嫌大。相反,如果你持有的是亏损,风雨飘摇中的逆势仓位,那么不管他们多小,都嫌太多。
  • 凡事皆有定期,天下万物皆有定时。
  • 谣言出现时买入,消息出现时卖出。大意是:当消息公之于世时再采取行动已经迟了。
  • 表现好的仓位要做金字塔式加仓,表现差的仓位要平掉。
  • 当”基本面“分析和技术分析出现矛盾时,应详细务实的检查我的那些短期和长期图形,以及其他技术指标,目的是要在一片混乱中理清头绪。
  • 在明确的价格趋势中,想要逆势抓头部和底部,对个人的财富是绝对有害的。
  • 把注意力放在比较长的趋势上,长线交易者的工具箱,一定备有长期的周线图和月线图。
  • 投机交易必须有耐心,严守纪律,并把眼光放长远。
  • 只要趋势继续对自己有利,或者是在他要上车的相同技术指标发出平仓信号之前,交易者都必须持有仓位,不管是几个星期,几个月,还是几年。
  • 所以下一次不知道是平仓还是加仓交易时,不妨换个实际生活中的角度来想:顺势=你的朋友;逆势=迎头面对一辆加速驶来的列车!你会怎么选择?
  • 不可否认的事实是:市场确实有一半左右的时间是在下跌,而且“下跌比上涨更快”。有经验和成功的交易者都知道,下跌的市场比上涨的市场赚钱更稳更快。
  • 上期的大趋势,尤其是下跌趋势,不会很快反转。
  • 交易不当而及时离场的人,总有一天还能再进场(并赚钱)。
  • 让你顺势的仓位充分成长。

第三部分 交易时机

  • 市场价格一定会波动,而且在每次波动后,分析师和评论家也一定会在等在那里,对市场刚发生的事情提供完美的解释。
  • 三个最重要的投机素质:纪律,纪律,还是纪律。
  • 在开盘显著的突破缺口建立仓位或加仓交易是我多年来一直偏爱的战术。这一招有风险,但也有潜在价值,如果跳空开盘方向和主趋势一直,我就支持这种操作。
  • 钱是坐着赚来的,不是靠交易赚来的 -- 利弗莫尔
  • 市场趋势总是已经吸收消化了消息。
  • 最赚钱和最能持续赚钱的方法是所谓的长线仓位策略,在大趋势出现之处就进场,在有利的时机金字塔式加仓,而且只要趋势持续,就继续持有仓位不动。
  • 一个简单的真理是,市场大部分时间都相当平衡,也就是说,市场是处在一个宽幅且无目标的区间内,美元明显的上涨或下跌趋势。在这种宽幅横盘整理期间,可以进行逆势交易。但是当市场跳出横盘区间,无论是哪个方向突破,都要舍弃之前所建的仓位,顺着突破所显现的强趋势方向建仓。
  • 威尔德的“方向运动指数DMI”,用0-100衡量市场形成趋势的程度,数值越大趋势越强,数值越小则趋势越趋近于没有趋势的市场(横盘整理)。
  • 止损带你设在万一发生损失,损失金额等于自己愿意承担的总损失位置,开仓就应确定止损点。
  • 善用周而复始的季节性波动。
  • 当接到保证金催缴单时,大部分情况我不建议别人存入新资金,以满足维持保证金的要求。比较适当的战术是平掉一些仓位,凡是账面亏损最大的仓位都应该平掉,特别是他们与趋势相反时更应该这么做。但是交易最成功的仓位一定要持有。
  • 没有人会因为一点蝇头小利而致富,尤其是在有庞大获利潜力的趋势市场中。
  • 很多大多头市场都有一个重要特征,那就是价格会倒置,或者称作倒置市场。在这个市场中,近月期货涨势比远月期货涨势要凶猛,近月期货价格比远月期货价格高。造成这个现象的原因是现货(近月期货)供给紧俏或者大家认为紧俏。

第四部分 交易实战

  • 仓位要持有(用利弗莫尔的话来说,是坐得住)到止损出场为止。
  • 市场只有一个方向,不是多头,也不是空头,而是做对的方向。
  • 能够做对,而且能坐得住的人才是高手。
  • 对我来说,亏钱是最小的麻烦。认亏以后,亏损再也不会困扰我。做错事,不认输,才会伤害钱包和心灵。
  • 把你所有的账面亏损限制在你晚上安然入睡的范围。
  • 一定要控制风险,限制亏损。
  • 理查德丹尼斯是大家公认的成功交易者,他所获得的利润中绝大部分来自5%的交易。
  • 我见过不少人在汽车经销商那里花几个钟头砍价,为的是买车时省下几百美元,但在期货市场亏损几千美元,还是勇往直前,毫不退缩。显然,我们必须保持某种客观和务实的态度,知道何时要忍痛抗掉不利的仓位。
  • 交易者必须控制损失和整个进出次数。首先无论盈亏,你都要付手续费。其次,亏了钱要扳回损失,比当初产生亏损要困难得多。亏33%,必须赚50%才能回本。
  • 从事投机性交易必须牺牲逆势的亏钱仓位,保全顺势的赚钱仓位。紧抱和保卫亏钱的仓位没有道理,以同样多的钱,你可以拿去保卫和增加赚钱的顺势仓位。
  • 你管好亏损就行了,利润会自己照顾自己。
  • 抓住超级行情的激动。
  • 作为务实的交易者,重点关注如何赚钱,不是关注兴奋或者个人情绪。
  • 那时我41岁,不管是个人还是金钱上,都已经达到目标,觉得自己需要一段时间休息,放松身心,所以我销声匿迹了5年,这段时间内,我读书、写作和旅行。
  • 真正的问题在于如何赚到大钱。
  • 任何人只要交易过几年,心里就会明白,如果能继续持有原来的仓位更长时间,就能赚大钱。这里关键的句子在于“如果能继续持有原来仓位更多时间”,因为能够做到这一点的人很少。能够做对而且能坐得住的人才是高手。
  • 我们建立仓位时,显然没办法知道自己会不会赚大钱。因此,只要我们顺着主趋势的方向交易,我们都应假设每个仓位都有潜力赚大钱,并用这种心态去交易。这就意味着,仓位要持有(用利弗莫尔的话来说,是坐得住)到止损出场为止。

附录 市场不坑人

  • 赛跑不一定是跑得最快的人赢,比赛也不一定是最强壮的人赢,但你还是必须尽力去做才有希望。
  • 最让我安心的交易方向和仓位,总是出现在顺大势交易的时候,相反,我最大的亏损,感到最大压力的交易(两者似乎是难兄难弟),总是出现在我建立或持有逆势亏钱仓位不放的时候。
  • 每当你有股冲动想去实验和研究新的策略或交易规则时,你尽管去做,不过是在纸面上、计算机上、模拟交易中测试。当你实战操作时,根本没时间让你去实验各种各样的了理论或策略。失败的代价是十分惨痛的。因此,你一定要按照那些已经被证明、利用真实的交易和真实的金钱、在真实的市场中证明行得通的方法去做。
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